PUBLICACIONES DERIVADAS DEL PROYECTO Y EXPOSICIÓN EN CONGRESOS ACADÉMICOS
PUBLICACIONES DERIVADAS DEL PROYECTO Y EXPOSICIÓN EN CONGRESOS ACADÉMICOS
A continuación, se presentan los diversos medios por los cuales se han presentado los resultados obtenidos: publicaciones de artículos en revistas científicas arbitradas e indexadas del alto nivel y ponencias en congresos científicos tanto nacionales como internacionales.
Se publicaron 5 artículos de investigación todos en revistas JCR, 1 más en proceso de publicación y otro enviado. JCA_V14_225-240pp_2019 y JCA_V15_175 193pp_2020 están relacionados con con el autómata celular el juego de la vida, en el primero se explora la complejidad de este autómata celular y el segundo muestra como esta es lo suficientemente alta para generar datos que siguen la distribución de la riqueza observada en datos de ingreso real. En PhysA_574_125982_2021 exploramos los puntos de simetría de la distribución de retornos financieros multi-escala en tiempo construidos para 4 índices financieros. Mostramos que estas distribuciones son simétricas, aunque muy cerca de, pero no necesariamente alrededor de cero, lo cual dice que mezclando distintas escalas de tiempo, no siempre es más fácil destruir que construir riqueza, aunque este efecto es muy pequeño.
De manera presencial y otras en línea por la pandemia, ofrecimos 13 charlas nacionales y 7 internacionales. Algunas son: Consideraciones sobre la universalidad de la distribución estadística del ingreso. Conferencia por invitación, Universidad de Almería, España, 26/06/2023; Econophysics and the Study of the Universal Statistical Properties of Financial and Socio-Economic Complex Systems Data. Coloquio Virtual Instituto de Ciencias Físicas, UNAM, Morelos, México, 03/30/2022; Price runs, their respective multi-scale returns and on universality of stylyzed facts. Workshop ASEPELT: Advances in Quantitative Methods For Financial Markets Escuela Superior de Ingeniería, Almería, Spain. 17/02/2022; Some new statistical properties of financial time series and on the universality of statistical wealth distributions. Quantum and Classical Statistical Physics seminar, Universidad de Guadalajara, México. Videoconferencia. 19/11/2020.
An empirical data analysis of “price runs” in daily financial indices: dynamically assessing market distributional geometric behavior. Olivares-Sánchez H.R., Rodríguez-Martı́nez C.M., Coronel-Brizio H.F., Scalas E., Seligman T.H., Hernández-Montoya A.R. Plos ONE 17(7):e0270492 (2022). Doi: 10.1371/journal.pone.0270492
Permutation Entropy and Statistical Analysis of the Historical Evolution of the Mexican Stock Market Index. M. Rodrı́guez-Achach, A. Suárez-Solı́s, A.R. Hernández Montoya, J.E. Escalante-Martı́nez, C. Calderón-Ramón. International Journal of Modern Physics C, Vol 33 No. 7 (2022). Doi: 10.1142/S0129183122500929
Entropy Variations of Multi-Scale Returns of Optimal and Noise Traders Engaged in “Bucket Shop Trading”. Alejandro Raúl Hernández-Montoya , Carlos Manuel Rodríguez-Martínez, Manuel Enríque Rodríguez-Achach and David Hernández-Enríquez. Mathematics 10 215 (2022). Doi: 10.3390/math10020215
A multi-scale symmetry analysis of uninterrupted trends returns in daily financial indices. C.M. Rodrı́guez-Martı́nez, H.F. Coronel-Brizio, A.R. Hernández-Montoya. Physica A 574 125982 (2021). Doi: 10.1016/j.physa.2021.125982
Thermal and superthermal income classes in a wealth alike distribution generated by Conway’s Game of Life Cellular Automaton, H.A. del Faro Odi, R.R López -Martínez, M.E. Rodríguez Achach and A.R. Hernández-Montoya. Journal of Cellular Automata (JCA), Volume 15, Number 3, pages 175-193 (2020). Downloadable at https://www.oldcitypublishing.com/wp-content/uploads/2020/05/JCAv15n3p175-193Faro.pdf
A Diffusion Approach to the Dynamics of Conway’s Game of Life (GoL): Emergence of Multiple Power Law Fluctuation Regimes. A.R. Hernández-Montoya, Horacio Tapia McClung, Journal of Cellular Automata (JCA) Volume 14, Number 3-4, pages 225-240, (2019).
Test of fit for the power-law distribution and some applications to the Mexican Stock Market index relative changes. H. F. Coronel-Brizio , A. R. Hernández-Montoya and M. E. Rodríguez-Achach. Advances and Applications in Statistics. Volume 50, Number 2, 2017, pages 123-136 (2017). DOI: 10.17654/AS050020123
Universidad de Almería
España - 2023
CIC
Cuernavaca, Morelos - 2023
Instituto de Ciencias Físicas, UNAM
Morelos, México - 2022
Universidad de Almería
España - 2022
Gathering CIC
Cuernavaca, Morelos - 2022
Coloquio Cinvestav IPN
Cd México - 2021
Meeting CIMAT
Monterrey, México - 2021
Congreso CIC
Cuernavaca, Morelos - 2021
Seminario UdG
Guadalajara, México - 2020
Gathering UdG-UV-UNAM-BUAP
Cuernavaca, Morelos - 2020
Vth AMMCS
Waterloo, Canadá - 2019
7th symposium EPF
Cuernavaca, Morelos - 2019
WEHIA 2019
Londres, Inglaterra - 2019
UWE
Bristol, Inglaterra - 2019
Gathering UdG-UV-UNAM-BUAP
Cuernavaca, Morelos - 2019
APEC 2018
Taiwan, China - 2018
6th Symposium EPF
Cuernavaca. Morelos - 2018
Gathering CIC 2018
Cuernavaca, Morelos - 2018
Gathering CIC 2018
Cuernavaca, Morelos - 2018
APEC 2017
Delhi, India - 2017
DCTS - Cinvestav
CdMx - 2017